3月18日，银柿财经记者注意到，中国证券监督管理委员会上海监管局发布了一则关于对白冰洋采取出具警示函措施的决定公告。
公告显示，经查，白冰洋作为中银证券优势制造股票型证券投资基金的基金经理，在基金管理运作过程中，未能勤勉尽责，导致该基金在2021年10月28日当日未能保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
来源：证监会公告
上述问题违反了《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十八条的规定，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第五十六条第八项规定，中国证监会上海监管局决定对白冰洋采取出具警示函的行政监管措施。白冰洋应当认真学习有关法律法规，严格遵守岗位职责，做到专业审慎、勤勉尽责，强化守法合规意识，切实维护基金份额持有人的利益。
记者查阅《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十八条规定上写道，开放式基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。
据记者了解，白冰洋是中银国际证券股份有限公司的基金经理，拥有超10年的金融行业从业经历及超5年的投资管理经验。
据同花顺iFinD数据显示，截至2021年年底，白冰洋旗下基金产品共计4只，总管理规模为6.32亿元。而涉事的中银证券优势制造股票型基金是她旗下规模第二大的基金产品。
从业绩上来看，白冰洋近一年的业绩波动较大。据同花顺iFinD数据，白冰洋曾在2021年7月1日至2021年9月12日短短两个多月时间内做到了60%的超额收益，但随后到2021年11月16日，连续两个月内又亏损50%。从中银证券优势制造股票基金2021年三季报来看，该基金当时重仓了石油、煤炭，基础化工等行业个股，在当时的周期股强势回归A股市场时，该基金净值也随之暴涨，但不久后便出现大幅回调。
在证监会公告中也提到，该基金在2021年10月28日当日未能保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
此外记者还注意到，2021年10月28日中银证券优势制造股票型基金正处于净值回调期间，当日净值跌幅高达7.06%。
从这个角度来看，有业内人士认为，白冰洋被证监会出具警示函或是由于当日基金净值大跌引起投资者情绪恐慌，导致大量基民短时间内纷纷赎回基金，从而引发了这只基金的流动性风险，现金存量不足。
一位沪上机构人士在接受银柿财经记者采访时表示，监管明确要求上市基金必须要保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者现金等价物来保证这个产品策略的稳定性。如果基金当日没有保持不低于5%的现金或者现金等价物的话肯定是违规的。因为基金管理办法里有明确要求，当基金的流动性不足以去应对大额赎回的话，是可以对大额赎回进行暂停赎回或按比例确认等方式来保证产品本身的流动性。
“对于这只基金产品违规无非就两种原因，第一种是大规模的赎回，流动性全部给了赎回的客户；第二种则是基金建仓太猛，出现超标情况。但一般来讲，第二种可能性较小，基金公司对合规风控也都有严格的要求，所以第一种的可能性比较大。”上述机构人士说道。
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